RIJEKA – Banke se moraju u većoj mjeri usredotočiti na klimatski rizik, pokazalo je nadzorno testiranje otpornosti na stres koje je provela Europska središnja banka.

Naime, većina banaka nema ni pouzdan okvir testiranja otpornosti na stres za klimatski rizik i ne raspolaže odgovarajućim podacima, navodi se u priopćenju koje je HNB preuzeo sa stranica ECB-a.

ECB je dakle proveo testiranje otpornosti na stres za klimatski rizik, a iz rezultata je vidljivo da banke još nisu u dovoljnoj mjeri uključile klimatski rizik u svoje okvire testiranja otpornosti na stres i interne modele, premda su od 2020. ostvarile određen napredak, navodi se.

Naglašava se ipak kako ovo testiranje »nije provjera adekvatnosti kapitala, već prilika za učenje banaka i nadzornih tijela«.

Ukupno 104 značajne banke sudjelovale su u testiranju. Oko 60 posto banaka još nema okvir testiranja otpornosti na stres za klimatski rizik. Većina banaka ne uzima u obzir klimatski rizik u modelima za kreditni rizik i samo 20 posto banaka uzima u obzir klimatski rizik kao varijablu pri odobravanju kredita.

Ukupno gledajući, gotovo dvije trećine prihoda banaka od nefinancijskih društava odnosi se na sektore s velikim emisijama stakleničkih plinova. Od banaka se tražilo i da projiciraju gubitke u ekstremnim vremenskim uvjetima i u tranzicijskim scenarijima za različita razdoblja. Iz zaključaka je vidljivo da ranjivost banke u scenariju suše i vrućine uvelike ovisi o gospodarskoj djelatnosti i geografskoj lokaciji njezinih izloženosti.

Učinak tog rizika ostvaruje se kao smanjenje sektorske produktivnosti, npr. u poljoprivredi i građevinarstvu, te povećanje gubitaka po kreditima na pogođenim područjima. Slično tome, u scenariju rizika poplave očekuju se negativni učinci na kolateral u obliku nekretnina te odnosne hipoteke i korporativne kredite, u prvom redu na lokacijama koje su najviše pogođene.

Iz rezultata testiranja otpornosti na stres vidljivo je da gubitci po kreditima i tržišni gubitci u kratkoročnoj neurednoj tranziciji i scenarijima dvaju fizičkih rizika iznose ukupno oko 70 milijardi eura za 41 uključenu banku.

Međutim, ističe se, stvarni rizik povezan s klimatskim promjenama zapravo je znatno veći. Testiranje je pokazalo odlučnost ECB‑a da vodi europske banke kroz zelenu tranziciju.